Modelos GARCH + HAR con datos reales de FMP. Walk-forward expanding, zero look-ahead bias. Estimadores Yang-Zhang, Parkinson y Rogers-Satchell.
Rango Cuantitativo para Mañana (±1 sigma)
—
Vol Predicha (Anual)
—
Vol Realizada (Actual)
—
R2 OOS
—
Forecast / Realizada
—
Bandas Predictivas
Banda
Bajo
Alto
Gráfico con Soportes y Resistencias
Este rango no está basado en soportes y resistencias visuales, sino en una predicción econométrica de la varianza (Modelo HAR de Corsi, 2009) con estimadores de rango Yang-Zhang.
El modelo descompone la volatilidad en componentes diario (20d), semanal (60d) y mensual (126d), y usa walk-forward expanding window sin look-ahead bias. El R2 OOS mide la capacidad predictiva real fuera de muestra.
Parámetros GJR-GARCH(1,1)
Semáforo automático basado en GARCH(1,1) sobre SPY e IBEX 35. Actualizado cada 30 minutos.
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Estrategias por Régimen
Régimen
Momentum
Mean-Reversion
Carry
Expansión
✓
✗
✗
Normal
✓
✓
✓
Contracción
✗
✓
✓
VRP Opportunities
Activos donde la Volatilidad Implícita está sobrevalorada respecto a la predicción HAR-YZ. Actualizado diariamente.