Modelos Cuantitativos
para Mercados Reales
Divisas, carteras, riesgo y macro. Modelos matemáticos rigurosos con datos en tiempo real para el mercado español.
Herramientas
Plataformas de análisis cuantitativo profesional
Dashboard de Divisas
Modelo EWMA Z-Score de 9 features con forward rates CIP, volatilidad HAR, detección de régimen y recomendaciones de cobertura.
Portfolio Lab
Optimización de carteras con 12 modelos cuantitativos (Markowitz, HRP, Black-Litterman), backtesting walk-forward y mercados globales.
Trading Analytics
Analítica cuantitativa para CFDs: FIFO P&L, Monte Carlo 10K, CDaR, trailing stops dinámicos y portfolio live.
Quant Strategies
Statistical Arbitrage (cointegration scanner) y Multi-Factor Ranking (QARP): modelos validados con Walk-Forward Analysis.
Macro Dashboard
Calendario económico, noticias de mercado, earnings y executive summary con IA. Treasury yields, S&P 500 e IBEX 35.
Position Sizing
Calculadoras de gestión de riesgo: Kelly Criterion, Fixed Fractional, Anti-Martingala y Percent Risk.
DCF Calculator
Valuación intrínseca con DCF, análisis de sensibilidad WACC vs Growth, Monte Carlo 10K simulaciones y Reverse DCF.
Insider Trading
Monitor de compras y ventas de directivos. Detecta clusters de actividad insider, buy/sell ratio y señales contrarias.
Sector Rotation
Rotación sectorial con heatmap, momentum ranking, performance relativa y mapeo régimen-sector para timing.
Volatility Strategies
Radar de volatilidad predictiva (HAR), VaR asimétrico institucional (GJR-GARCH), semáforo de régimen (Factor GARCH) y escáner VRP.
Earnings Transcripts
Análisis de conferencias de resultados con IA. Extrae sentiment, guidance, red flags y métricas clave del management.
Capacidades
Infraestructura cuantitativa de la plataforma
Monte Carlo
Proyecciones probabilísticas con hasta 100,000 simulaciones y distribuciones calibradas.
Métricas de Riesgo
VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, Cornish-Fisher para gestión de riesgo profesional.
Análisis con IA
Resúmenes ejecutivos y veredictos generados por Claude sobre datos cuantitativos reales.
Noticias Clasificadas
Feed del mercado español clasificado por impacto con análisis de sentimiento.
Datos en Tiempo Real
Conexión directa a APIs financieras con actualización automática y caching.
Artículos Educativos
31 artículos sobre teoría de carteras, volatilidad, CAPM y estrategias cuantitativas.
Artículos Destacados
Fundamentos de finanzas cuantitativas
Teoría Moderna de Carteras (MPT)
Fundamentos de Markowitz, frontera eficiente y diversificación óptima para construir portfolios.
Volatilidad en Finanzas
Volatilidad histórica vs implícita, modelos GARCH y su aplicación en gestión de riesgo.
VaR Para Humanos
Explicación intuitiva del Value at Risk sin matemáticas complicadas.
CAPM: Capital Asset Pricing Model
El modelo de valoración de activos: beta, prima de riesgo y coste de capital.