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Calculadoras de gestión de riesgo y position sizing profesional

📐 Position Sizing Calculator Gestión de Riesgo

📊 Parámetros de Trading

Porcentaje de trades ganadores
Ganancia media / Pérdida media
Half Kelly reduce volatilidad significativamente
f* = (p × b - q) / b
p = win rate, q = 1-p, b = win/loss ratio

📈 Resultados Kelly

Tamaño de Posición Óptimo
€0
0% del capital
Kelly Completo
0%
Kelly Ajustado
0%
Expected Value
+0%
Edge del Sistema
0%
Conservador Agresivo

📊 Parámetros Fixed Fractional

Típicamente 1-3% para traders conservadores
Posición = (Capital × Fracción%) / Riesgo por Acción

📈 Resultados Fixed Fractional

Número de Acciones
0
€0 de posición
Riesgo Máximo
€0
% del Capital
0%
Riesgo por Acción
€0
Stop Loss %
0%
Conservador Agresivo

📊 Parámetros Anti-Martingala

Tamaño inicial de posición
Aumentar tras ganar
Reducir tras perder
Cap máximo de position size

📈 Resultados Anti-Martingala

Position Size Actual
€0
0% del capital
Posición Base
€0
Multiplicador Actual
1.0x
vs Posición Base
+0%
Límite Alcanzado
No
Mínimo Límite

📊 Parámetros Percent Risk

Regla del 1-2% recomendada
Acciones = Riesgo Total / (Entrada - Stop)
R:R = (TP - Entrada) / (Entrada - Stop)

📈 Resultados Percent Risk

Número de Acciones
0
€0 de posición
Riesgo Máximo
€0
Beneficio Potencial
€0
Risk:Reward
1:0
Breakeven Win%
0%
1:1 1:5+
📊 Comparativa de Métodos
Método Mejor Para Ventajas Desventajas Nivel Riesgo
Kelly Criterion Maximizar crecimiento a largo plazo Matemáticamente óptimo, considera edge Alta volatilidad, requiere estadísticas precisas Alto
Fixed Fractional Simplicidad y consistencia Fácil de implementar, predecible No se adapta a racha ganadora/perdedora Medio
Anti-Martingala Capitalizar rachas ganadoras Aumenta exposición cuando funciona Puede devolver ganancias en reversión Medio-Alto
Percent Risk Control estricto de pérdidas Protege capital, fácil cálculo No optimiza crecimiento Bajo

🎯 Kelly Criterion

Desarrollado por John Kelly en 1956 para optimizar apuestas telefónicas. Maximiza el crecimiento geométrico del capital a largo plazo.

  • ✓ Matemáticamente óptimo
  • ✓ Considera win rate y payoff
  • ✗ Muy volátil en full Kelly
  • ✗ Requiere estadísticas precisas

📊 Fixed Fractional

Arriesga un porcentaje fijo del capital en cada trade. Simple pero efectivo para mantener consistencia.

  • ✓ Simple de implementar
  • ✓ Predecible y consistente
  • ✗ No optimiza crecimiento
  • ✗ Igual riesgo en todas las condiciones

📈 Anti-Martingala

Aumenta posición tras ganancias, reduce tras pérdidas. Contrario a Martingala que duplica tras perder.

  • ✓ Capitaliza rachas ganadoras
  • ✓ Protege en rachas perdedoras
  • ✗ Puede devolver beneficios
  • ✗ Requiere disciplina

⚖️ Regla del 1-2%

Nunca arriesgar más del 1-2% del capital en un solo trade. Estándar de la industria para gestión de riesgo.

  • ✓ Protege contra ruina
  • ✓ Permite recuperarse de drawdowns
  • ✗ Puede ser muy conservador
  • ✗ No considera edge del sistema