🧪 Portfolio Lab
Optimización cuantitativa de carteras con 12 métodos diferentes. Acciones de mercados globales, backtesting sin look-ahead bias.
Maximiza retorno ajustado por riesgo según preferencias del inversor.
Minimiza la varianza total del portafolio sin considerar retornos.
Maximiza el ratio de Sharpe (retorno exceso / volatilidad).
Asigna el mismo peso a todos los activos. Simple pero robusto.
Cada activo contribuye igual al riesgo total del portafolio.
Pesos inversamente proporcionales a la volatilidad individual.
Maximiza el ratio de diversificación del portafolio.
Minimiza la correlación promedio ponderada entre activos.
Clustering jerárquico sin necesidad de invertir la matriz de covarianza.
Minimiza el Expected Shortfall (CVaR) en lugar de la varianza.
Combina equilibrio de mercado con views del inversor.
Mean-Variance con shrinkage de Ledoit-Wolf para robustez.