Market Regime Lab

Detección de regímenes multi-modelo con walk-forward expanding. Compara HMM, GMM y Markov-Switching AR sin look-ahead bias.

EXPANDING WFA · SIN LOOK-AHEAD BIAS
1
Asset & Features
Activo + señales
2
Modelos
Configurar modelos
3
Parámetros
Ajustes avanzados
Escribe un ticker o nombre. También puedes elegir un preset.
Selecciona un activo para analizar

Elige 1 a 4 modelos para comparar. El consenso se calcula automáticamente ponderado por confianza histórica.

Walk-Forward Expanding

Cada modelo se entrena con datos estrictamente pasados. Para cada día t, el modelo solo ve datos de [0, t]. No hay look-ahead bias. Las probabilidades y estados son 100% out-of-sample.

Mínimo training: 252 días (1 año). El análisis puede tardar 15-60 segundos según la ventana y número de modelos.