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Calculadoras de gestión de riesgo y position sizing profesional
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Gestión de Riesgo
Parámetros de Trading
Porcentaje de trades ganadores
Ganancia media / Pérdida media
Half Kelly reduce volatilidad significativamente
f* = (p × b - q) / b
p = win rate, q = 1-p, b = win/loss ratio
p = win rate, q = 1-p, b = win/loss ratio
Resultados Kelly
Tamaño de Posición Óptimo
€0
0% del capital
Kelly Completo
0%
Kelly Ajustado
0%
Expected Value
+0%
Edge del Sistema
0%
Conservador
Agresivo
Parámetros Fixed Fractional
Típicamente 1-3% para traders conservadores
Posición = (Capital × Fracción%) / Riesgo por Acción
Resultados Fixed Fractional
Número de Acciones
€0 de posición
Riesgo Máximo
€0
% del Capital
0%
Riesgo por Acción
Stop Loss %
0%
Conservador
Agresivo
Parámetros Anti-Martingala
Tamaño inicial de posición
Aumentar tras ganar
Reducir tras perder
Cap máximo de position size
Resultados Anti-Martingala
Position Size Actual
€0
0% del capital
Posición Base
€0
Multiplicador Actual
1.0x
vs Posición Base
+0%
Límite Alcanzado
No
Mínimo
Límite
Parámetros Percent Risk
Regla del 1-2% recomendada
Acciones = Riesgo Total / (Entrada - Stop)
R:R = (TP - Entrada) / (Entrada - Stop)
R:R = (TP - Entrada) / (Entrada - Stop)
Resultados Percent Risk
Número de Acciones
€0 de posición
Riesgo Máximo
€0
Beneficio Potencial
€0
Risk:Reward
1:0
Breakeven Win%
0%
1:1
1:5+
Comparativa de Métodos
| Método | Mejor Para | Ventajas | Desventajas | Nivel Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Kelly Criterion | Maximizar crecimiento a largo plazo | Matemáticamente óptimo, considera edge | Alta volatilidad, requiere estadísticas precisas | Alto |
| Fixed Fractional | Simplicidad y consistencia | Fácil de implementar, predecible | No se adapta a racha ganadora/perdedora | Medio |
| Anti-Martingala | Capitalizar rachas ganadoras | Aumenta exposición cuando funciona | Puede devolver ganancias en reversión | Medio-Alto |
| Percent Risk | Control estricto de pérdidas | Protege capital, fácil cálculo | No optimiza crecimiento | Bajo |
Kelly Criterion
Desarrollado por John Kelly en 1956 para optimizar apuestas telefónicas. Maximiza el crecimiento geométrico del capital a largo plazo.
- ✓ Matemáticamente óptimo
- ✓ Considera win rate y payoff
- ✗ Muy volátil en full Kelly
- ✗ Requiere estadísticas precisas
Fixed Fractional
Arriesga un porcentaje fijo del capital en cada trade. Simple pero efectivo para mantener consistencia.
- ✓ Simple de implementar
- ✓ Predecible y consistente
- ✗ No optimiza crecimiento
- ✗ Igual riesgo en todas las condiciones
Anti-Martingala
Aumenta posición tras ganancias, reduce tras pérdidas. Contrario a Martingala que duplica tras perder.
- ✓ Capitaliza rachas ganadoras
- ✓ Protege en rachas perdedoras
- ✗ Puede devolver beneficios
- ✗ Requiere disciplina
Regla del 1-2%
Nunca arriesgar más del 1-2% del capital en un solo trade. Estándar de la industria para gestión de riesgo.
- ✓ Protege contra ruina
- ✓ Permite recuperarse de drawdowns
- ✗ Puede ser muy conservador
- ✗ No considera edge del sistema