EUR/USD
--
-- (--)
O: --
H: --
L: --
λ adaptativa: --
Régimen
--
Señal
--
Fair Value (TC*)
--
Distancia al FV
--
σ HAR
--
Nominal de la operación
Otro:
USD
Tolerancia de margen
Tu Cobertura Recomendada
Cargando análisis…
1 Mes (21d)
⏳
Calculando...
--
Cobertura Recomendada
--
--
h* --%
--
3 Meses (63d)
⏳
Calculando...
--
Cobertura Recomendada
--
--
h* --%
--
6 Meses (126d)
⏳
Calculando...
--
Cobertura Recomendada
--
--
h* --%
--
Sensibilidad h* vs Tolerancia
Análisis Detallado
Desglose de 9 Z-Scores del Modelo
Spot
--
w: --%
--
SMA 20
--
w: --%
--
SMA 50
--
w: --%
--
SMA 200
--
w: --%
--
YZ Vol 20
--
w: --%
--
YZ Vol 60
--
w: --%
--
YZ Vol 126
--
w: --%
--
ROC 20
--
w: --%
--
Vol T.S.
--
w: --%
--
Descomposición del Signal (Waterfall)
Volatilidad y Forecast HAR
HAR Forecast
σ̂ Anualizada
--
σ Actual
--
R² OOS
--
Dirección
--
--
Yang-Zhang σ
YZ 20d--
YZ 60d--
YZ 126d--
Tendencia: --
Vol Term Structure
P20/P80 rolling
Complacent
Normal
Stress
Bandas Analíticas y Métricas de Riesgo
--
Calculando bandas…
VaR 95%--
VaR 99%--
CVaR 95%--
Mediana (TC*)--
P(↑)--
Rango 90%--
Detalle por Horizonte y Análisis de Cobertura Avanzado
21 días (1 mes)
VaR 95%--
CVaR 95%--
Rango 90%--
Nominal en riesgo--
TC Ref Imp (P85)--
TC Ref Exp (P15)--
63 días (3 meses)
VaR 95%--
CVaR 95%--
Rango 90%--
Nominal en riesgo--
TC Ref Imp (P85)--
TC Ref Exp (P15)--
126 días (6 meses)
VaR 95%--
CVaR 95%--
Rango 90%--
Nominal en riesgo--
TC Ref Imp (P85)--
TC Ref Exp (P15)--
TC Target:
📦 Análisis de Cobertura
--
21d
--%
P(TC ≤ target)
Mediana--
P5--
P95--
Δ Nominal--
--
63d
--%
P(TC ≤ target)
Mediana--
P5--
P95--
Δ Nominal--
--
126d
--%
P(TC ≤ target)
Mediana--
P5--
P95--
Δ Nominal--
--
Gráfico Histórico — Precio vs TC Estimado
Stress
Normal
Complacent
Metodología del Modelo
Motor: EWMA Z-Score con 9 features, pesos por volatilidad inversa, λ adaptativa. Sin look-ahead bias (todo T-1 lagged).
Volatilidad: Yang-Zhang (20/60/126d) + HAR walk-forward OOS (504d rolling, step 21d) con Cornish-Fisher fat-tail adjustment.
Cobertura: h* = P(adverso > tolerancia) × w_régimen × w_confianza. Régimen derivado del VTS (HAR). Confianza = 1 − MAE/MAE_P95.
Bandas: Distribución log-normal centrada en TC* (Fair Value del modelo) con σ del forecast HAR y ajuste Cornish-Fisher por curtosis.