EUR/USD
● LIVE
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📊 TC Estimado
T-1 Lagged
Tipo de Cambio Estimado
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TC = μspot + Signal × σspot
🎯 Régimen de Volatilidad
NORMAL
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Vol Term Structure (YZ₂₀/YZ₁₂₆)
📈 Signal Agregado
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Σ(wᵢ × zᵢ) de 9 features
Positivo = Alcista | Negativo = Bajista
🎛️ 9 Features Normalizados (Z-Scores)
Pesos = 1/σ(Δz) normalizado
Spot
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w: --%
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SMA 20
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w: --%
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SMA 50
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w: --%
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SMA 200
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w: --%
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YZ Vol 20
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w: --%
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YZ Vol 60
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w: --%
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YZ Vol 126
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w: --%
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IBS
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w: --%
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Vol Term
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w: --%
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📊 Yang-Zhang Volatility
Anualizada
20 días
--%
60 días
--%
126 días
--%
σ²YZ = σ²overnight + k·σ²OC + (1-k)·σ²RS
📍 Internal Bar Strength
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0 (Bearish)
0.5
1 (Bullish)
Cargando...
📈 Vol Term Structure
Ratio YZ20 / YZ126
0.6 Complacent
0.8
1.0
1.2
1.5+ Stress
📉 Precio Real vs TC Estimado
Stress (VTS > 1.2)
Normal (0.8 ≤ VTS ≤ 1.2)
Complacent (VTS < 0.8)
MAE
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Error Absoluto Medio
MAPE
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Error % Medio
% Stress
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Días VTS > 1.2
% Complacent
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Días VTS < 0.8
Período
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Días válidos
📚 Metodología del Modelo Z-Score TC v2
🎯 9 Features del Modelo
Precio: Spot (T-1)
SMAs: 20, 50, 200 días
Yang-Zhang Vol: 20, 60, 126 días
IBS: (Close-Low)/(High-Low)
Vol Term Structure: YZ₂₀/YZ₁₂₆
TC = μ + Signal × σ
⚖️ Yang-Zhang Volatility
Estimador eficiente que combina overnight, open-to-close y Rogers-Satchell:
σ²YZ = σ²O + k·σ²OC + (1-k)·σ²RS
Donde k = 0.34/(1.34 + (n+1)/(n-1))
Captura gaps overnight y rangos intradiarios.
🎯 Régimen por Vol Term Structure
VTS > 1.2: Stress/Crisis - curva invertida, incertidumbre corto plazo
0.8 ≤ VTS ≤ 1.2: Normal - estructura típica
VTS < 0.8: Complacencia - baja vol corto plazo
VTS = YZcorto / YZlargo