📊 Estadística Descriptiva en Finanzas

La estadística descriptiva proporciona las herramientas para resumir y entender grandes cantidades de datos financieros. Son los building blocks de todo análisis cuantitativo.

Medidas de Tendencia Central

Media (Promedio)

μ = Σxi / n

Sensible a outliers. Un día de crash puede distorsionar significativamente la media.

Mediana

El valor central cuando los datos están ordenados. Más robusta ante outliers que la media.

Moda

El valor más frecuente. En finanzas, menos utilizada que media y mediana.

Medidas de Dispersión

Varianza y Desviación Estándar

σ² = Σ(xi - μ)² / n

σ = √σ²

La desviación estándar es la medida de riesgo más común en finanzas.

Rango

Diferencia entre máximo y mínimo. Simple pero muy sensible a outliers.

Percentiles

El percentil 95 indica que el 95% de los datos están por debajo de ese valor. Útil para VaR.

Medidas de Forma

Skewness (Asimetría)

Skew = E[(X-μ)³] / σ³
Interpretación:
  • Skew = 0: Distribución simétrica
  • Skew > 0: Cola derecha más larga (eventos positivos extremos)
  • Skew < 0: Cola izquierda más larga (eventos negativos extremos)

Los retornos de acciones típicamente tienen skew negativo.

Kurtosis

Kurt = E[(X-μ)⁴] / σ⁴
  • Kurt = 3: Normal (mesokúrtica)
  • Kurt > 3: Colas gordas (leptokúrtica)
  • Kurt < 3: Colas delgadas (platikúrtica)

Los retornos financieros típicamente tienen kurtosis > 3 (fat tails).

Conclusión

Estas medidas básicas son el primer paso en cualquier análisis. La combinación de media, desviación estándar, skewness y kurtosis proporciona una imagen completa de la distribución de retornos.